Скоро ситуация обязательно стабилизируется, но прежде мы воспользуемся положением. Стратегия парного трейдинга построена на корреляции – взаимосвязи двух валют, акций, товаров и т.д. Мы имеем в виду те активы, которые парный трейдинг привязаны друг к другу прямо или косвенно. Например, нефть, акции нефтеперерабатывающих компаний и продукты нефтепереработки. В истории есть очень яркий пример работы компании Long-Term Capital Managment по этим стратегиям, его описывает Роджер Ловенстайн в книге «Когда гений терпит поражение».
Парный трейдинг на Форекс: хеджирование и прибыль
За два месяца принять участие в конкурсе смогли более 200 трейдеров, которые совершали сделки с американскими ценными бумагами на демосчетах. Денежные призы достались тем, кто смог заработать большее количество бонусов. Важно помнить и о фундаментальном анализе, поскольку он рассматривает факторы, создающие движение цены. Ими являются денежные потоки, настроение публики, анализ спроса и предложения, взаимодействие рынков между собой и другие.
Подбираем коррелирующие активы с помощью Excel и архива котировок
В этом случае одинаковый объем не является гарантией одной цены. На этом рисунке можно увидеть окно индикатора под графиком цен красную линию – это дельта GBP/USD и AUD/USD. Весь парный трейдинг базируется на анализе поведения дельты. Можно его строить в Excel, как экспортировать котировки мы же знаем, посредством вычитания цен AUD/USD из GBP/USD. Для более эффективного парного трейдинга лучше всего будет его построить сразу в окне терминала. Для этого мы можем использовать второй индикатор из нашего архива, который легко можно бесплатно скачать по ссылке ниже.
Соотношение объемов сделок в парном трейдинге
Металлы, такие как золото и серебро, имеют богатую историю использования в качестве средства обмена, хранения стоимости и инвестиционных активов… Для успешной торговли на финансовых рынках вам прежде всего необходимо понимать основные термины и концепции… Главный из недостатков заключается в том, что это стратегия возврата к среднему, а это означает, что ваша средняя прибыльная сделка невелика, а средняя убыточная сделка сравнительно велика. Это довольно сложно, в том числе, психологически, потому что, чем больше торговля идет против вас, тем больше смысла усреднять.
Парная торговля позволяет творчески подходить к структурированию торговой идеи. У опытных трейдеров каждый день появляются десятки новых идей, но многие из них невозможно реализовать одной прямой ставкой на акцию. Например, предположим, что сейчас февраль 2020 года, и вы обеспокоены тем, что рынок недостаточно реагирует на риски, связанные с коронавирусом.
Далее, в точке третьего сигнала снова можно продать спрэд и развернуть или закрыть сделки по сигналу 4. Чтобы сигнал получить, нам необходимо отметить среднее состояние и границы, зайдя в который график даст нам сигнал на покупку или продажу спрэда. Этого можно добиться вручную или использовать индикатор. Для простоты использования можно подключить индикатор полосы Боллинджера – он хорошо показывает среднее значение и максимальное от него отклонения.
По коэффициенту корреляции и подбираются инструменты в пару. Расхождений в разнице цен практически нет, а именно в этих расхождениях и заложена прибыль трейдера. Среди разнообразия торговых стратегий, которые применяют трейдеры в своей работе на финансовых рынках, особенное место занимают рыночно-нейтральные стратегии – стратегии парного трейдинга.
- Условием сделки служит состояние, при котором оба инструмента, находившиеся до этого в одной области (выше или ниже средней линии индикатора), расходятся по разным областям.
- Усреднение — это часть стратегии, но безусловно можно обойтись и без него, только входы будут от уровней 3-х стандартных отклонений, и происходить это будет крайне редко.
- Вы можете применять ту же стратегию к активам, график цены которых зеркально повторяет друг друга.
- Мировая глобализация привела к тому, что кризисные явления развитых стран приводят к отголоскам во всем мире.
- Все что выходит из рамок этого диапазона можно использовать.
- Чтобы это посмотреть, нужно вернуть график на 6 месяцев назад и посчитать, какое количество пунктов валютных пар расходились.
Далее следует дождаться момента стабилизации курса и закрыть сделку. При нахождении точки вхождения трейдер открывает 2 позиции. Если открываются две сделки, противоположные друг другу, разворот событий может быть разным.
В теории бизнес обоих эмитентов почти идентичен — это две зрелые компании, работающие в одной отрасли и реализующие почти одинаковые продукты. Однако бумаги двух компаний могут начать торговаться в разных направлениях в случае, если, например, у какого-то из производителей что-то пойдет не так. Или, наоборот, какая-то из двух компаний вдруг окажется в более выгодном положении за счет инноваций, удачных сделок, партнерств или выхода уникальных продуктов и др. Парный трейдинг – торговая или инвестиционная стратегия, используемая для извлечения прибыли из финансовых рынков, которые находятся за пределами равновесного состояния. Стратегия парного трейдинга хорошо работает не только с акциями, но и с валютами, товарами и даже опционами. На форексе контракты на разницу (CFD), требующие значительно меньшего отвлечения средств, чем базовый актив, позволяют с успехом использовать парный трейдинг в том числе и мелким инвесторам.
С помощью этого метода трейдеры могут торговать двумя торговыми инструментами. Для парного трейдинга создаются графики, которые коррелируются (связываются) между собой, имеют похожую структуру. Парный трейдинг хорош тем, что при достаточной сноровке трейдер может разработать различные стратегии с применением сильнокоррелированных инструментов.
При этом суть и секреты парного трейдинга отлично изложены в цикле статей. В них вы найдет всю информацию, касающуюся особенностей и принципов работы системы. В качестве абстрактного примера парной торговли приведем акции Coca-Cola и Pepsi. Если акции Coca-Cola сильно вырастут, а акции Pepsi останутся без изменений, вы продадите Coca-Cola и купите Pepsi.
С помощью индикаторов можно следить за тем, как поднимается цена, а когда она достигнет нужного уровня, то рекомендуется закрыть оба ордера. Специальные программы-роботы способны одновременно совершать огромное число сделок, контролировать состояние рынка, следить за десятками графиков и применять взвешенные решения. Пройдет еще несколько лет, и парный трейдинг будет эффективен только в программной версии. Когда соотношение достигает верхней полосы, сигнал переворачивается. Нужно продать первый символ (числитель) и купить второй символ (знаменатель).
Корреляция или зависимость варьируется в пределах диапазона от -1 до 1. Уровень корреляции в диапазоне от -0,5 до 0,5 является низким и не подходит для использования в торговле. Все что выходит из рамок этого диапазона можно использовать. Естественно, чем дальше коэффициент корреляции отодвигает от диапазона между -0,5 и 0,5, тем эффективнее будет торговля. Так или иначе всегда приходится делать поправку и вносить корректировки при изменении рыночной ситуации. Однако, есть и, так называемые, рыночно нейтральные стратегии – торговые системы, доходность которых не зависит от ситуации на рынке.
Коэффициенты нужны для того, чтобы привести цены инструментов к соизмеримым величинам. Теперь Вы знаете, как использовать стратегию парного трейдинга на рынке форекс. Принимайте взвешенные решения, пользуйтесь индикаторами и читайте наш блог, чтобы узнавать больше об эффективных стратегиях и принципах торговли. В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно – графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время. Например, цена на нефть растет, а акции перерабатывающей компании падают.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.